Il y a quelques mois, les faillites de banques américaines et du Credit Suisse semaient le chaos dans le système bancaire mondial. Alors que les effets de ces faillites ont été relativement jugulés, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié, vendredi 28 juillet, un test de résistance des banques européennes. La bonne nouvelle réside dans le fait que les banques européennes sont suffisamment solides pour résister à une éventuelle crise majeure. La mauvaise nouvelle est que les banques françaises sont les moins bien classées en Europe.
Un test de résistance sévère
Le test de résistance mené par l'Autorité bancaire européenne (ABE) concerne 70 établissements bancaires couvrant environ 75 % des actifs de l'Union européenne. Ce test a pour but de simuler les conséquences d'une « aggravation sévère de la situation géopolitique » et d'« une hausse des prix des matières premières ». Le test prévoyait également une chute de la croissance économique en Europe de l'ordre de 6 %, une hausse de 6,1 points du taux de chômage, un niveau élevé de l'inflation ainsi qu'une baisse des cours de la bourse.
Les conditions de crise envisagées lors de cet exercice sont bien plus sévères que celles du dernier test en date, réalisé en 2021. L'indicateur clé du test, le ratio de fonds propres « durs », qui révèle la solidité financière, passerait, selon le scénario envisagé, de 15,2 % à 10,4 %. Ce résultat, proche de celui de 2021, est considéré comme étant acceptable par les superviseurs. L'ABE note par ailleurs une amélioration de la qualité des crédits des banques si on les compare aux données de 2021. Les bénéfices des banques sont par conséquent plus importants, leur permettant une meilleure résistance face à une crise éventuelle.
Les banques françaises en queue de peloton
La France doit se méfier: ses banques sont celles qui ont le moins bien réussi le test de résistance face à une crise majeure... https://t.co/QPk33Swekq
— Challenges (@Challenges) July 29, 2023
Ces résultats satisfaisants cachent néanmoins une réalité plus disparate. Les moyennes des banques de quatre pays tombent sous la barre des 10 %. Il s'agit de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France. La Deutsche Bank, à la santé fluctuante, obtient ainsi une moyenne de 8,08 %. Inversement de tendance du côté de l'italienne Monte dei Paschi di Siena qui finit à 10,13 % après avoir conclu l'exercice de 2021 à -0,10 %.
Les banques françaises finissent, quant à elles, a la dernière place, avec un ratio de fonds propres durs de 9,15 %. Cette moyenne est, en réalité, plombée par les chiffres de la Banque postale, qui obtient un score de 0,05 %. Société Générale est à 8,19 %, BNP Paribas à 8,35 %, BPCE à 9,92 %, Crédit Agricole à 9,94 % et Crédit Mutuel à 11,43 %.
Pour sa part, la Fédération bancaire française (FBF) se veut optimiste quant à la capacité de résilience des banques françaises. Elle estime que ces résultats « montrent que les banques françaises sont suffisamment capitalisées pour continuer à soutenir l'économie, même dans des conditions particulièrement dégradées ».
